Ders Tanımları

Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
FE 500 Lisansüstü Seminer
Graduate Seminar		 Kredisiz
Yüksek lisans öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından Finans Mühendisliği alanında araştırma ve uygulama alanlarına yönelik sunumlar.
FE 501 Finansal Eniyileme Teknikleri
Financial Optimization Techniques		 (3+0+0) 3
Bu ders finansal stokastik süreçlerle ilgili optimizasyon konularına giriş niteliğindedir. Dersin kapasamı bu tür problemlerin ele alınması için gerekli hem sayısal analiz sağlayan ticari çözümler hem de analitik yaklaşımları içermektedir. Ders, üç temel optimizasyon alanını kapsamaktadır: Dışbükey optimizasyon, dışbükey olmayan optimizasyon ve stokastik programlama. Kavramsal çerçeveler ve teknikler, finansal mühendislik ve yönetimdeki uygulamalar ve problemler yoluyla öğretilmektedir.
FE 502 İstatiksel Modelleme
Statistical Modeling		 (3+0+0) 3
Bu ders, işletme, finans ve ekonomide uygulamalı istatistiki modelleme süreçleri üzerinde durmaktadır. Bu süreçler, toplam iktisadi faaliyet, şirket iktisadi davranışı ve finansal varlık davranışı olabilir. İstatistiki konular şunlardır; maksimum benzerlik tahminleme yöntemi; momentler yöntemi; Bayes tahminlemesi yöntemi; en küçük kareler tahminleme yöntemi; robust tahminleme yöntemi; kernel tahminleme yöntemi; kapula tahminleme yöntemi; varyans analizi; doğrusal regresyon modelleri; çoklu regresyon; logaritmik regresyon; üstel regresyon; zaman serisi tahminleme; birim kök testi; bootstrap simülasyonu.
FE 503 Finansta Sayısal ve Benzetim Teknikleri
Numerical & Simulation Techniques in Finance		 (3+0+0) 3
Bu derste, normal, kısmi ve stokastik diferansiyel denklemlerin çözümü için gerekli ileri sayısal teknikler sunulmaktadır. Bu teknikler, matematiksel olarak ve bu tür problemlerin çözümünde kullanılan bilgisayar destekli yazılımlar ile analiz edilmektedir. Ek olarak bu derste, Monte Carlo benzetim teknikleri ve bu teknikler aracılığıyla teorik olarak komplike finansal ürünlerin pratik olarak değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Bu derste, katılımcılar hem kendi geliştirdikleri yazılımları hem de finans ve sigortacılık piyasalarında yaygın olarak kullanılan ticari yazılımları kullanacaklardır.
FE 504 Rastsal Hesaplamaya Giriş
Introduction to Stochastic Calculus		 (3+0+0) 3
Bu ders, türev piyasaların ekonomik, istatistiki ve matematiksel temelini kapsamaktadır. Derste, türev piyasalarında kullanılan temel kesitsel ve sürekli zaman paradigmalarını stokastik süreçler sunulmakta ve stokastik diferansiyal denklemler, Ito's Lemma ve stokastik cebirin temel elemanları tanıtılmaktadır. Ders, Black-Scholes modelinin ekonomik temellerini kapsamakta ve ayrıca, Girsanov's teorimini ve ölçüm değişikliklerini, doğrusal fonksiyonlarin temsilllerini, denk martingale ölçümlerini, risk içermeyen değerlemeleri, türev ürün fiyatlarının temel kısmi diferensiyel denklem temsillerini, risk piyasa fiyatlarını, türev fiyatlarının Feynman-Kac temsillerini incelemektedir. Piyasa eksiksizliğinin rolü ve bunun riskten korunma (hedging) için sonuçlarını ve türevlerin tekrarlanması detaylı olarak incelenecektir.
FE 521 Finans Ekonometrisi
Financial Econometrics		 (3+0+0) 3
Öngörü tekniklerine giriş, tek ve çoklu değişkenli zaman serileri, oynaklık dinamikleri, Box-Jenkins yaklaşımı ve ARIMA modelleri; mevsimsel ARIMA modelleri; Martingale modelleri; rassal yürüyüş ve doğrusal olmama durumu; stokastik varyans modelleri ve ARCH süreçleri; finansal zaman serilerini modelleme ve öngörüleme; sinir ağları uygulamaları ve genetik algoritmalar.
FE 522 Finans Ekonomisi
Financial Economics		 (3+0+0) 3
Bu ders, öğrencileri mikroekonominin ilkeleri seviyesinden alıp finans ekonomisindeki güncel teori ve konulara taşımaktadır. Ders, varlık fiyatlandırma modellerini tanıştıracak ve inceleyecektir. ArrowDebreu ve Radner'in genel denge teorileri geliştirilir ve von Neumann-Morgenstern'in fayda teorisiyle birleştirilir. Statik ve dinamik modellerin her ikisi de keşfedilir. Arbitraj fırsatları olan ve olmayan varlık fiyatlandırma modelleri tartışılır. Varlık fiyatlandırma bilmeceleri incelenir. ModiglianiMiller'in sermaye yapısı üzerindeki tartışmaları tanıştırılır. İki terimli opsiyon fiyatlandırma modeli geliştirilir.
FE 541 Türev Ürünler
Derivatives Securities		 (3+0+0) 3
Bu ders, türev piyasalara giriş niteliğindedir. Türev ürünler hem organize piyasalarda el değiştirmekte hem de tezgah üstü menkul kıymetler olarak satılmaktadır. Türev piyasaları dünyada en geniş ve en likit piyasaları oluşturmaktadır. Bu ders, alım ve satım opsiyon piyasalarının, future ve forward piyasalarının, ve bunların ilişkilerinin organizasyonu ve rolüne odaklanmaktadır. Arbitraj ilişkilerine, değerlemeye, ve türev ürünlerle riskten korunmaya önem verilmektedir. Ders ayrıca türev ürünlerin alım satım stratejilerinin uygulanması, şirket menkul kıymetlerinin türev olarak değerlendirilmesi, menkul kıymet piyasalarında türevlerin fonksiyonları, ve türev piyasalarda yeni gelişmeleri kapsayacaktır.
FE 542 Nitel Varlık Yönetimi
Quantitative Asset Management
(3+0+0) 3
Bu ders, varlık yönetimi problemleri için kullanılan kantitatif tekniklerin uygulamaları üzerinde durmaktadır. Ders, detaylı olarak varlık fiyatlama modellerini, portföy optimizasyonu ve yapılandırmasını ve eşli alım-satım ve kısa vadeli momentum alım-satım gibi dinamik stratejiler ile davranışsal finanstaki anomoliler hakkındaki stratejileri kapsamaktadır. Ders ayrıca, ortak fonlar, riskten korunma fonları, elektronik fon transferleri ve özel yatırım araçlarını tartışmakta ve bu organizasyonlar tarafından kullanılan bazı temel alım-satım strateji türlerini incelemektedir.
FE 543 Yatırım Bankaları ve Aracı Kurumlar
Investment Banking and Brokerage		 (3+0+0) 3
Bu ders, aracılık operasyonları, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasalarına genel bir bakış sunmaktadır. Ders, finansal ürünlerin yaratılması, dağıtımı ve satışını anlamaya yönelik temel konuları kapsamaktadır. Ders, ağırlıklı olarak Wall Street Dergisi, Financial Times ve diğer borsa yayınlarına dayanmaktadır. Konular, Wall Street'in kısa tarihçesi, menkul kıymet kanunlarının çıkışı ve zaman içindeki değişimini, temel sermaye ve borç menkul kıymetleri ile bunların ortaya çıkışı, fiyatlaması ve satışını içermektedir. Ders, yeni menkul kıymetlerin yaratılmasına yönelik fırsatların nerede ve nasıl ortaya çıkabileceğini araştırmaktadır.
FE 544 Sabit Getirili Menkul Kıymet Piyasaları
Fixed Income Markets		 (3+0+0) 3
Bu ders, sabit getirili menkul kıymetler ve bono portföy yönetimi için kantitatif bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu ders, bono ve sabit getirili türev ürünlerin fiyatlandırılması, faiz oranı riskinin ölçümü ve riskten korunmayı, dinamik faiz oranı modelleri ve sabit getirili portföy riskinin yönetimi konularını kapsamaktadır.
FE 545 Şirket Finansı ve Risk Yönetimi
Corporate Finance and Risk Management		 (3+0+0) 3
Ders, işletme finans yöneticilerinin karşılaştığı durum ve sorunları geniş bir alanda incelemektedir. Bunlar; işletmenin yatırım ve finansal karar analizi, temsilcilik maliyeti ve asimetrik bilginin işletme üzerindeki etkisi, satın alma ve birleşmeler, girişim sermayesi ve risk yönetimi strateji ve araçları.
FE 561 Finans Teknolojisinin Temelleri
Foundations of Financial Technology		 (3+0+0) 3
Bu ders, bilgi teknolojisinin anlaşılması ve tartılması için bir çerçeve sunmaktadır. Teknoloji unsurları, telekominikasyon, grup ağı, görüntüleme ve belge işleme, yapay zeka, ağlar, protokoller, risk ve nesne tabanlı analiz ve desenleri içermektedir. Ders ayrıca, finansal kurumlara özel tüm teknoloji planlama süreçlerini kapsamaktadır.
FE 580 Term Project (Dönem Projesi) Kredisiz
Yüksek lisans öğrencisinin Finans Mühendisliği alanında bir araştırma konusunu bir öğretim üyesinin danışmanlığında detaylı çalışması.
FE 581–589 Finans Mühendisliği Alanında Özel Konular I-IX
Special Topics in Financial Engineering I - IX		 (3+0+0) 3
Finans Mühendisliği alanında gelişmeler ile ilgili seçilen konular üzerine çalışma.

İlgili Dosyalar